时间: 2019-01-12  李进     10

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部迪博士简介

工作经历

2017.06-至今 金融学高级讲师(( 澳大利亚麦考瑞大学
金融学硕士专业主任
讲授包括金融衍生工具,公司金融, 金融统计学,资产组合投资学等多门金融学本
科及研究生课程
2014.06-2017.06 金融学助理教授(( 澳大利亚邦德大学
讲授包括公司金融, 金融基础,金融风险建模等多门金融学本科及研究生课程
2013.02-2014.5 EMBA 客座讲师 澳大利亚商学院
为澳大利亚商学院 EMBA 班讲授金融数据分析及统计建模与公司金融课程
2013-2014 MBA 客座讲师 澳大利亚邦德大学
为澳大利亚邦德大学 MBA 班讲授了为期三个学期的金融衍生工具课程
2010.07-2011.07 定价与风险模型分析员(兼职) 澳大利亚昆士兰银行总行
主要负责验证与改进昆士兰银行的住房抵押贷款证券化与交易对手风险评分模
型。测试与应用昆士兰银行风险管理模型,主要包括穆迪 KMV 模型,信用计分卡系
统及 J.P.摩根 Credit Metrics 模型。熟悉昆士兰银行零售产品的特性与定价
教育背景
2011.02 –2014.05 澳大利亚昆士兰大学 商学院 金融学博士
2008.02 –2009.12 澳大利亚国立大学 金融与统计学院 统计学硕士
2007.02 –2007.12 澳大利亚国立大学 金融与统计学院 金融学硕士
2002.09 –2006.07 西南财经大学 金融学院 金融学学士
研究经历
主要研究方向
个人信用评级
公司信用评级及债务违约率测算
网络金融
家庭金融
已发表论文
Bu,D.,Liao, Y. 2014 Corporate Credit Risk Prediction with Stochastic
Volatility and Jumps Journal of Economic Dynamics and Control (SSCI) Q1
Bu, D., Kelly, S., Liao, Y., Zhou, Q., 2017, Corporate Credit Risk Prediction
Under Model Uncertainty, Journal of Futures Markets (SSCI) Q1
Kent, R., Bu, D., 2018, Does the type of cash flow disclosure method reported
by Australian listed companies influence their cost of capital?, Accounting
& Finance. (SSCI) Q1
Bu,D.,Shen, Y. and Gao, D., 2018, CEO Hometown Connection and Tax
Avoidance: Evidence from Chinese Private Enterprises. Accounting &
Finance, Forthcoming (SSCI) Q1
Bu, D., Shi, J., 2018, Modelling and Forecasting Expected Shortfall for
Financial Institutions using a Multi-Scale Approach. Journal of Economic
Dynamics and Control, (with minor revision) (SSCI) Q1
Work-in-Progress (工作论文)
Clean tech innovation and green credit allocation (with Dr Zheyao Pan)
Performance of the Contrarian Strategy on Leveraged ETFs (with Professor
Jin Shi)
Do the Financial Markets Fully Price Unfunded Defined Benefit Pension
Liabilities? (with Dr Adam Butt)
Credit Risk Model with Markov Switching Stochastic Volatility CDS
Forecasting: Unobservable Component Modelling
Is climate change uncertainty priced in cross-sectional stock returns? (with
Professor Tom Smith and Professor Martina Linnenluecke)
Estimating structural credit risk model with price limit, under review at
Management Science (with Professor Jin-chuan Duan and Dr Lei Shi)
科研基金
澳洲青年学者科研基金 2013
2012 年独立申请到由澳洲政府颁发的一万五千澳币青年学者科研基金用于澳洲上市公
司债务违约风险预测课题研究
AFAANZ(澳洲新西兰会计与金融学会)研究基金 2015
2014 年与 Tom Smith 教授共同申请到澳洲新西兰会计与金融学会颁发的二万元澳币研
究基金用于澳洲金融机构风险传导机制课题研究
访问学者(德国洪堡大学)
于 2013 年 7 月对德国洪堡大学经济与商学院 Alex Stomper 教授进行了为期一个月的
学术访问。在 Alex Stomper 教授的指导下完成了多篇学术论文的修改。
会议论文演讲
多篇论文被国际顶级学术会议接受并受邀作学术报告
第五届金融市场及公司治理会议 2011 年 墨尔本
论文陈述题目:
Does Allowing for Stochastic Volatility in Structural Model Help Corporate
Credit Risk Prediction: Evidence from Dow Jones Firms
第三届青年统计学者会议 2011 年 布里斯班
论文陈述题目:
Corporate Credit Risk Prediction under Model Uncertainty (with Dr. Qing Zhou)
贝叶斯统计学培训班 2011 堪培拉
第三届银行与金融学年会 2012 年 悉尼
论文陈述题目:
Do the Financial Markets Fully Price Unfunded Defined Benefit Pension
Liabilities? (with Dr. Adam Butt)
2013 年亚洲金融学会年会 南昌
论文陈述题目:
Credit Risk Model with Markov Switching Stochastic Volatility CDS Forecasting:
Unobservable Component Modeling (with Dr. Jing Tian, Dr. Qing Zhou & Dr. Yin
Liao)
第四节全球金融计量会议 2013 年 伦敦
论文陈述题目:
Corporate Credit Risk Prediction with Stochastic Volatility and Jumps
第七届国际会计与金融论坛 2014 年 挪威
论文陈述题目
Corporate capital budgeting and CEO turnover: Evidence from Australian companies
获奖情况
2012 年全澳金融学博士论坛最佳论文奖金
2011 年第五届国际金融市场与公司治理年会(墨尔本)优秀论文奖
2011-2015 澳大利亚昆士兰大学博士学位全额奖学金 五万澳币每年
2008 澳大利亚国立大学硕士学位 Neil Vousden 奖学金(年级前 5%)
专业技能
 熟练运用多种统计与金融软件(R,Matlab, SASS, Eveiws,Excel)进行数据分析,
金融统计模型估计,金融产品定价等
熟练运用全球银行与金融机构分析库( Bankscope ) , Datastream, 彭 博
(Bloomberg), Wrds 等中外金融数据库
熟练运用 MS Excel, Word, PowerPoint, Lyx, Latex



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